Wolfram Alpha: предсказание возможной прибыли

[john1d0e.livejournal.com]

в статье о возможностях Wolfram Alpha меня заинтересовал вот какой момент: среди разной прочей информации, что выдает WA по запросу о каком-либо предприятии, существует так же раздел с предсказаниями возможной прибыли.

это некие квантили модели, построенной на истории дохода и волатильности? можно их как-нибудь посчитать самому?

спасибо :).


EDIT: скажем, я понимаю, что такое "log-normal random walks based on historical parameters", упомянутые внизу "предсказаний". и, в общем, представляю, как их сгенерировать, например. чего я не понимаю, так это что значат эти проценты, какова их интерпретация, как их произнести на нормальном языке? "с уверенностью в 95% можно предсказать такое распределение?" или как? или что? :)

Comments

[daxi.livejournal.com]

легко.

гуглите "технический анализ", "паттерн", "анализ временных рядов", нейронные сети"... ну, последние 2 можете не гуглить, вряд ли WA так углублялась :)

[john1d0e.livejournal.com]

посмотрев на картинку, вы можете сказать, что имено WA там считает?

[daxi.livejournal.com]

Биржевую стоимость акций прогнозирует.

[john1d0e.livejournal.com]

:)

спасибо за желане помочь, но вы, очевидно, знаете по этой теме меньше, чем я.

[daxi.livejournal.com]

видимо, вы поленились прочитать статью "технический анализ" в википедии хотя бы до середины :)

[john1d0e.livejournal.com]

видимо, вы просто красивых слов нахватались. иначе хотя бы quantitative analysis советовали, все оно ближе было бы.

серьезно, см выше. и если нечего ответить на конкретный вопрос, то к чему вся эта пыль?

[daxi.livejournal.com]

там внизу вроде как написано "случайные блуждания", какой количественный анализ? с каких пор цепи маркова вообще предполагают хоть какой-то анализ?

[daxi.livejournal.com]

я прочитала ваш апдейт :)

если я правильно понимаю, на этой картинке первая строчка означает примерно следующее "с 50% вероятностью стоимость акций через месяц будет в диапазоне от 101,83 до 112,42"

[john1d0e.livejournal.com]

ну хорошо, я понимаю ровно так же, видимо :).

теперь дальше, как это можно посчитать? т.е., они берут исторические данные, считают среднее (mean) за какой-то период и риск (standard deviation). дальше с помощью log normal random walks строят некую модель - и? что дальше?

как это выглядит в каком-нибудь пакете типа R, скажем?

[daxi.livejournal.com]

не, про R я уже не знаю :)

но гугл предлагает делать вот так http://stackoverflow.com/questions/14222661/generating-log-normal-random-walks :) не знаю уж, насколько вам это поможет :)

[john1d0e.livejournal.com]

ну, да, как-то так. но суть-то в чем - если взять просто несколько random walks, то разница между значениями будет зашкаливать :). поэтому, как я понимаю, надо взять _много_ таких блужданий и потом на основе собранных построений бутстрапить модель.

собственно, это и интересно, как такое делается. без привязки к WA даже, это просто повод :).

[daxi.livejournal.com]

Не, я про практику вообще ничего не знаю :) когда 15 лет назад мне читали всю эту шнягу в институтике цепи маркова уже были, а вот пакеты такие аналитические - еще нет :) так что о как они там работают я знаю только одно: магическим образом :)

[john1d0e.livejournal.com]

ну да, как-то так, магически :)

спасибо в любом случае :).

[john1d0e.livejournal.com]

и про терминологию: иными словами, если смотреть на картинку, то WA говорит "с вероятностью 95% мы не потеряем больше 12.2%", так?

тогда эти 12.2% - это пятипроцентный квантиль? и если V - это начальные инвестиции в данные конкретные акции, то V * 0.122 дадут нам Value at RIsk?

[daxi.livejournal.com]

ага