Wolfram Alpha: предсказание возможной прибыли

[john1d0e.livejournal.com]

в статье о возможностях Wolfram Alpha меня заинтересовал вот какой момент: среди разной прочей информации, что выдает WA по запросу о каком-либо предприятии, существует так же раздел с предсказаниями возможной прибыли.

это некие квантили модели, построенной на истории дохода и волатильности? можно их как-нибудь посчитать самому?

спасибо :).


EDIT: скажем, я понимаю, что такое "log-normal random walks based on historical parameters", упомянутые внизу "предсказаний". и, в общем, представляю, как их сгенерировать, например. чего я не понимаю, так это что значат эти проценты, какова их интерпретация, как их произнести на нормальном языке? "с уверенностью в 95% можно предсказать такое распределение?" или как? или что? :)

Comments

[john1d0e.livejournal.com]

ну хорошо, я понимаю ровно так же, видимо :).

теперь дальше, как это можно посчитать? т.е., они берут исторические данные, считают среднее (mean) за какой-то период и риск (standard deviation). дальше с помощью log normal random walks строят некую модель - и? что дальше?

как это выглядит в каком-нибудь пакете типа R, скажем?

[daxi.livejournal.com]

не, про R я уже не знаю :)

но гугл предлагает делать вот так http://stackoverflow.com/questions/14222661/generating-log-normal-random-walks :) не знаю уж, насколько вам это поможет :)

[john1d0e.livejournal.com]

ну, да, как-то так. но суть-то в чем - если взять просто несколько random walks, то разница между значениями будет зашкаливать :). поэтому, как я понимаю, надо взять _много_ таких блужданий и потом на основе собранных построений бутстрапить модель.

собственно, это и интересно, как такое делается. без привязки к WA даже, это просто повод :).

[daxi.livejournal.com]

Не, я про практику вообще ничего не знаю :) когда 15 лет назад мне читали всю эту шнягу в институтике цепи маркова уже были, а вот пакеты такие аналитические - еще нет :) так что о как они там работают я знаю только одно: магическим образом :)

[john1d0e.livejournal.com]

ну да, как-то так, магически :)

спасибо в любом случае :).